Назначение
Основная задача модуля – импортировать из торговой системы FORTS фьючерсные и опционные сделки, заключаемые на РТС, и иметь возможность просматривать их.

Применение
Модуль предназначен для использования в бэк-офисах банков и инвестиционных компаний. Модуль работает во взаимодействии с системой “Сигнатор/FM – Бэк-офис”.

Модуль использует данные из БД Сигнатор/FM, например:

• данные о персонах;
• данные о портфелях;
• настройку интерфейса с FORTS.

Возможности
Модуль позволяет автоматизировать следующие функции:

• импорт из торговой системы FORTS фьючерсных и опционных сделок, заключаемых на РТС, а также позиций по сделкам;
• просмотр торговых позиций по загруженным сделкам и самих загруженных сделок;
• создание отчетов по импортированным сделкам.

При обработке сделок также осуществляется учет:

• операционной маржи;
• гарантийного обеспечения.

Осуществляется автоматическое списание следующих комиссий:

• биржевые комиссии;
• комиссии брокера.

Срочные сделки по персоне

Экранная форма "Сделки по персоне" позволяет просматривать данные о срочных сделках, импортированные из торговой системы FORTS, по всем и по конкретной персоне. Список показываемых сделок можно ограничить только покупками или продажами, либо только открытыми или закрытыми контрактами.

Загрузка данных

Экранная форма "Загрузка фьючерсов и опционов" позволяет непосредственно выполнить загрузку данных о срочных сделках, совершенных на РТС, и позициях из торговой системы FORTS. Все данные предоставляются по результатам сделок на конец дня.

Отчётность
Модуль формирует следующие отчёты:

• регистр внутреннего учета срочных сделок
• отчет по срочным сделкам в течение дня
• открытые позиции по фьючерсам и опционам
• регистр внутреннего учета денежных средств
• по срочным сделкам и позициям на срочном рынке
• отчет о состоянии счета клиента по срочным сделкам

Вся отчетность формируется в соответствии с постановлением 32 ФСФР.

Примеры отчетов:

Отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня
Регистр внутреннего учета срочных сделок