Назначение
Модуль позволяет реализовать требования ФСФР к маржинальной торговле и автоматизировать процесс закрытия отрицательных остатков ценных бумаг и денежных средств, образовавшихся на конец дня, посредством заключения встречных срочных сделок или сделками РЕПО.
Применение
Модуль предназначен для использования банками и инвестиционными компаниями. Модуль работает в составе модуля Сигнатор/FM – Бэк-офис.
Возможности
Модуль маржинальной торговли позволяет осуществлять:
1) загрузку и хранение в системе котировок с ММВБ-РТС для расчета уровня маржи;
2) расчет уровня маржи после каждой клиентской сделки, совершенной на биржевой площадке, с оценкой портфеля по котировкам ММВБ-РТС на момент времени заключения сделки;
3) расчет уровня маржи после каждого перевода ДС и ЦБ с оценкой портфеля, заведенного для хранения данных по биржевой торговой площадке, по котировкам ММВБ-РТС на момент времени заключения.
4) создание регистров внутреннего учета, включающих в себя расчет уровня маржи:
- субрегистр внутреннего учета расчетов по маржинальным сделкам;
- субрегистр маржинальных сделок;
- субрегистр внутреннего учета ценных бумаг по маржинальным сделкам.
Модуль имеет следующие функциональные возможности:
- автоматизирует закрытие отрицательных денежных остатков и остатков ЦБ в портфелях персон путем проведения сделок РЕПО или обычных сделок;
- автоматически формирует отчетные документы по созданным сделкам;
- позволяет напечатать созданные отчетные документы.
Основная экранная форма модуля
Данная экранная форма позволяет выполнять следующие действия:
- создать сделки РЕПО (или обычные сделки) в системе, закрывающие отрицательные остатки ЦБ в портфелях персон;
- создать сделки РЕПО (или обычные сделки) в системе, закрывающие отрицательные остатки денежных средств в портфелях персон;
- закрыть сделки, созданные по отрицательным остаткам в портфелях персон;
- сформировать отчетные документы по созданным сделкам;
- выводить на печать созданные отчетные документы одновременно с их созданием или после закрытия созданных сделок.
Созданные договоры доступны для просмотра средствами Модуля, а также с использованием стандартных средств системы Сигнатор/FM – Бэк-офис.
Закрытие отрицательных позиций с помощью модуля маржинальной торговли
Для закрытия каждой отрицательной позиции формируются 2 договора. Для каждого договора будут дополнительно сформировано еще несколько документов, общее количество которых регулируется служебными параметрами модуля. Документы формируются в файлах формата MS Excel и MS Word. Формируются следующие документы:
- договор купли-продажи ЦБ (документ MS Word);
- поручение клиента на перевод ЦБ (документ MS Excel);
- поручение клиента на списание денежных средств (документ MS Excel). По каждой сделке формируются 2 документа;
- распоряжение бухгалтерии (документ MS Excel). По каждой сделке формируются 2 документа в зависимости от следующих вариантов.