Назначение
Основная задача модуля – импортировать из торговой системы FORTS фьючерсные и опционные сделки, заключаемые на РТС, и иметь возможность просматривать их.
Применение
Модуль предназначен для использования в бэк-офисах банков и инвестиционных компаний. Модуль работает во взаимодействии с системой “Сигнатор/FM – Бэк-офис”.
Модуль использует данные из БД Сигнатор/FM, например:
- данные о персонах;
- данные о портфелях;
- настройку интерфейса с FORTS.
Возможности
Модуль позволяет автоматизировать следующие функции:
- импорт из торговой системы FORTS фьючерсных и опционных сделок, заключаемых на РТС, а также позиций по сделкам;
- просмотр торговых позиций по загруженным сделкам и самих загруженных сделок;
- создание отчетов по импортированным сделкам.
При обработке сделок также осуществляется учет:
- операционной маржи;
- гарантийного обеспечения.
Осуществляется автоматическое списание следующих комиссий:
- биржевые комиссии;
- комиссии брокера.
Срочные сделки по персоне
Экранная форма "Сделки по персоне" позволяет просматривать данные о срочных сделках, импортированные из торговой системы FORTS, по всем и по конкретной персоне. Список показываемых сделок можно ограничить только покупками или продажами, либо только открытыми или закрытыми контрактами.
Загрузка данных
Экранная форма "Загрузка фьючерсов и опционов" позволяет непосредственно выполнить загрузку данных о срочных сделках, совершенных на РТС, и позициях из торговой системы FORTS. Все данные предоставляются по результатам сделок на конец дня.
Отчётность
Модуль формирует следующие отчёты:
- регистр внутреннего учета срочных сделок
- отчет по срочным сделкам в течение дня
- открытые позиции по фьючерсам и опционам
- регистр внутреннего учета денежных средств
- по срочным сделкам и позициям на срочном рынке
- отчет о состоянии счета клиента по срочным сделкам
Вся отчетность формируется в соответствии с постановлением 32 ФСФР.
Примеры отчетов:
| Отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня |  |
| Регистр внутреннего учета срочных сделок | |